Solvabilité II

Code UE : USAS28

  • Cours + travaux pratiques
  • 10 crédits

Responsable(s)

Philippe TRAINAR

Objectifs pédagogiques

Avec la Réforme « Solvabilité 2 », il est aujourd’hui indispensable pour les cadres de l’Assurance de maitriser l’intégralité du contenu des « piliers » de la réforme imposées mais également de savoir les appliquer en pratique au sein de l’entreprise. La certification permettra donc aux individus de :
  • Se tenir à jour des actualités de son secteur d’activité,
  • Etre informé et saisir les enjeux de la réforme et adapter ses pratiques professionnelles pour répondre aux nouvelles exigences,
  • Développer de nouvelles compétences en matière de qualité des données et de gestion du risque,
  • Etre capable de répondre aux nouvelles exigences de la réforme et éviter des pénalités.
  • Accompagner le changement dans l’entreprise.

Contenu

  • Historique et contexte règlementaire
    • Comprendre la nouvelle réglementation
    • Comprendre les différents niveaux de la réglementation
    • Identifier les 3 piliers de la réforme
    • Connaitre les différentes réformes et dispositifs autour de la protection du consommateur
    • Acquérir les notions de Contrôles « solo » et de Groupe
  • Pilier I : le bilan prudentiel et la formule standard
    • Etablir les modules de risque, calculer la charge en capital, construire le bilan prudentiel
    • Classer les Fonds propres éligibles
    •  Modéliser et calculer la capacité d’absorption des pertes des provisions et des impôts différés
    • Etablir les hypothèses sous-jacentes au calcul du Best Estimate des provisions techniques et de la marge de risques
    • Comprendre le calcul du SCR et du MCR, en formule standard
    • Intégrer les grandes lignes du modèle interne
    • Apprécier la notion de « Bénéfice de diversification »
    • Connaitre la formule standard et les modèles internes
    • Organiser le suivi de la qualité des données
    • Connaitre et contrôler la mise à jour des « politiques écrites
    • Identifier le rôle de l’AMSB
  • Pilier II : la gouvernance et le pilotage par le risque
    • Réorganiser son mode de gouvernance notamment à travers la création de l’ASMB
    • Contrôler les compétences, l’honorabilité et l’expérience des Dirigeants effectifs
    • Gérer les actifs et le principe de la « personne prudente »
    • Comprendre les 4 fonction clés l’Actuariat, la Gestion des Risques, la Conformité, l’Audit Interne
    • Intégrer les principes de l’Entreprise Risk Management et le Contrôle interne
    • Le processus ORSA, le Besoin Global de Solvabilité, l’appétence pour le Risque, la tolérance pour le risque, les limites de risques, les « trois calculs de l’ORSA », le rôle de l’AMSB
    • Connaitre et appliquer les politiques écrites
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    • Maitriser le principe de la protection du consommateur et la conformité étendue aux conditions de conception et de distribution des produits
    •  Organiser le suivi de la qualité des données
    • Comprendre les Rapports d’audit, de conformité, actuariel, le SFCR
    • Connaitre et contrôler la mise à jour des « politiques écrites
  • Pilier III : la communication financière et le reporting interne
    • Intégrer et appliquer la notion de « Transparence »
    • Réaliser le SFCR : rapport annuel, public et narratif sur la solvabilité et la situation financière de l’entité (solo et/ou Groupe)
    • Appréhender le rapport aux Contrôleurs : Regular Report to Supervisors (RSR)
    • Etablir les états trimestriels ou annuels (QRT), les états nationaux spécifiques
    • Communiquer l’information pré-contractuelle et contractuelle des détenteurs de polices (Vie et non-Vie)
  • Le groupe prudentiel
    • Intégrer la définition du « Groupe prudentiel »
    • Etablir un Bilan prudentiel et ORSA du Groupe
    • Le Contrôle des Groupes d’assurance, notamment transfrontaliers
    • LPS et Liberté d’établissement dans Solvabilité II
    • Le modèle interne
    • Le « Collège des Contrôleurs », le Contrôleur du Groupe
  • La protection du consommateur, l’actualité règlementaire et les risques de conformité
    • Connaitre et appliquer les obligations d’information du Consommateur : le Key Information Document, l’Insurance Product Information Document, les règles nationales, le contrôle des intermédiaires, les sanctions
    • Intégrer la fonction Conformité et les « conflits d’intérêts », le « conduct Risk » et leur application aux divers modes de distribution
    • Intégrer et Appliquer les directives du « Product Oversight and Governance »
    • Repérer les risques nouveaux : risque de réputation, « class Actions »
    • Identifier les transformations dans l’Assurance et la Réassurance avec Solvabilité 2 - LCB - Fraude - RGPD
  • Les leviers stratégiques et le pilotage
    • Identifier les choix de stratégie de prise de risques (l’appétence pour le risque)
    • Comprendre les notions de protection du capital et le transfert de risques
    • Optimiser l’emploi du capital et de la gestion des Fonds Propres, dans la prise de risques et dans le développement commercial
    • Définir et piloter l’Asset Liability Management (ALM) et la gestion des investissements

Modalité d'évaluation

  • Examen final

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