Modèles stochastiques
Code UE : US331E
- Cours
- 2 crédits
Responsable(s)
Safia KEDAD SIDHOUM
Objectifs pédagogiques
Maîtrise des outils fondamentaux en optimisation stochastique
Contenu
Présentation dans le cas discret des problèmes de commande optimale stochastique. On commencera par formuler le problème en insistant sur la notion de structure d'information. On présentera ensuite le cas des chaînes de Markov, puis de la commande optimale (horizon fini ou infini, information complète ou non, temps d'arrêt), et on détaillera le cas LQG. On présentera aussi quelques méthodes de résolution (programmation dynamique, itérations sur les valeurs, itérations sur les politiques, ...)
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
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Intitulé de la formation
Master Sciences, technologies, santé mention Informatique Parcours Recherche opérationnelle
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Recherche opérationnelle
2D4P20, 33-1-10, 2 rue Conté
75003 Paris
Tel :01 40 27 22 67
secretariat.ro@cnam.fr
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