Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Iryna VERYZHENKO

Public, conditions d’accès et prérequis

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2021-2022 :

  • Nombre d'inscrits : 84
  • Taux de présence à l'évaluation : 70%
  • Taux de réussite à l'évaluation : 51%

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Contenu

Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
Styles de gestion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance

 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2017)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site

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UE

    • Paris
      • Paris
        Comment est organisée cette formation ?
        2024-2025 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi

        Dates importantes

        • Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 14/03/2025 à 23:59
        • Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
        • Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF

        Précision sur la modalité pédagogique

        • Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).