Actuariat branche dommages
Code UE : ACT205
- Cours
- 6 crédits
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Ghislaine ERNY
Public, conditions d’accès et prérequis
UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Objectifs pédagogiques
Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.
Contenu
Généralités sur les assurances de dommages
- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.
Le modèle collectif
- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.
Probabilités de ruine
- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...
Réassurance
- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.
- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.
Le modèle collectif
- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.
Probabilités de ruine
- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...
Réassurance
- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.
Modalité d'évaluation
Contrôle continu :
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final
Bibliographie
- Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
- Partrat Besson (édition Economica) : Assurance non-vie, modélisation, simulation
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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| Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
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Enseignement non programmé s'il s'agit d'un diplôme, d'un certificat ou d'une UE ou enseignement qui ne fait jamais l'objet d'une programmation s'il s'agit d'une UA ou d'une US (le code formation commence alors par UA ou US).
Code UE : ACT205
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