RO pour la finance
Code UE : US331U
- Cours
- 3 crédits
Responsable(s)
Safia KEDAD SIDHOUM
Compétences visées
Connaître et être capable d'utiliser les méthodes de l'optimisation discrète dans le domaine financier.
Contenu
L'optimisation (continue et discrète) joue un rôle important dans les décisions financières. L'objectif du cours est de présenter les méthodes de l'optimisation combinatoire les plus utiles au domaine de la finance et de les illustrer sur différents problèmes classiques de ce domaine. Contenu détaillé : Rappel sur la programmation linéaire mixte, la programmation quadratique mixte et la programmation stochastique. Initiation à la programmation non linéaire. Programmation dynamique. Programmation par objectifs. Techniques de régression et modèles de simulation. Modèles d'optimisation robuste en finance. Applications : Évaluation d'actifs et arbitrage, gestion de la trésorerie, gestion d'investissements, gestion de portefeuilles, analyse de performances, évaluation de la volatilité, value-at-risk.
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Intitulé de la formation |
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Intitulé de la formation
Master Sciences, technologies, santé mention Informatique Parcours Recherche opérationnelle
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Recherche opérationnelle
2D4P20, 33-1-10, 2 rue Conté
75003 Paris
Tel :01 40 27 22 67
secretariat.ro@cnam.fr
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75003 Paris
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Enseignement non encore programmé
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