Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Télécharger la demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques supérieure ou égale à celle d'un DEUG scientifique, math. spé., maîtrise d'économétrie..., ainsi qu'une culture économique et financière acquise lors d'études supérieures ou par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Contenu

Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
Styles de destion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance

 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2017)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)

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  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
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    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 25 58
    Sylvie Denis
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          • 2017-2018 2nd semestre : Présentiel