Épistémologie des faits stylisés - modélisation des catastrophes

Code UE : USID17

  • Cours
  • 3 crédits

Responsable national

Ghislaine CHARTRON

Responsable opérationnel

Ghislaine CHARTRON

Contenu

Faits stylisés 
A) présentation du concept de faits stylisés, recherche d'invariants numériques sur des comportements de phénomènes qui permettent de construire des théories scientifiques et de les calibrer.

 B) Domaine numéro 1 : statistique de finance des marchés -> risques de rendement d'actifs, en dimension 1 et en dimension multiple. analyse en degré 1 (rendements), analyse en degré 2 (volatilités). Mise en exergue de l'erreur de modèle, cause principale de la crise des subprimes.

C) Domaine numéro 2 : valeurs extrêmes - historique de la concurrence Angleterre/France - applications aux marchés financiers, aux incendies de forêt, aux inondations, aux houles extrêmes, ..
D) Théorèmes d'humilité : mécanique quantique et principe d'incertitude, théorie du chaos et théorème de Liapounov, modélisation "data driven" et arbitrages nécessaires entre fit et robustesse, protection de la vie privée et arbitrage nécessaire entre fit de la modélisation à partir de données personnelles, et la protection de l'anonymat concernant ces données.
E) Rôle de l'Etat, rôle des marchés : comment réguler en matière de politique publique (policy) des phénomènes dont la structure fait apparaître des faits stylisés ?

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Chargement du résultat...
Patientez
Type
Intitulé
Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
Code
Equipe pédagogique Stratégies
Modalité(s) / Lieu(x)
Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

Contact

EPN15 -INTD
2 rue conté
75003 Paris
Tel :01 58 80 84 51
Anne-Solenne Marroulle

Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

Enseignement non programmé en 2017/2018